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Métodos de evaluación del riesgo para portafolios de inversión

Descripción:

EN: Documentos de trabajo / Banco Central de Chile.(Santiago, Chile).No. 67 (mar. 2000), 39 p., gráfs.

Se presenta de una manera clara métodos de evaluación de riesgo para portafolios con múltiples activos. Conceptos como Análisis de retorno total, frontera eficiente, valor de riesgo (VaR), teoría de valores extremos (EVT), tracking error y simulaciones de Monte Carlo se aplican a portafolios ficticios.


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