CIRCULAR
BANCOS N° 2.775
FINANCIERAS N° 1.093
Santiago, 14 de febrero de 1994.
Señor Gerente:
RECOPILACION ACTUALIZADA DE NORMAS. CAPITULO 8-28.
EVALUACION Y CLASIFICACION DE ACTIVOS. MODIFICA INSTRUCCIONES.
A fin de precisar el alcance de una instrucción del Capítulo citado en la referencia, en la última oración del numeral 5.2.2 de su título II se sustituye la expresión "préstamos iguales o inferiores a" por "préstamos destinados a la adquisición o construcción de viviendas cuyo valor de tasación sea igual o inferior a".
En consecuencia, se remplaza la hoja N° 12a del Capítulo 8-28 de la Recopilación Actualizada de Normas, por la que se adjunta a la presente Circular.
Saludo atentamente a Ud.,
ERNESTO LIVACIC ROJAS
Superintendente de Bancos e
Instituciones Financieras
Subrogante
Capítulo 8-28
Pág.12 a
a aquellos prestatarios que mantengan otros préstamos caucionados con la misma hipoteca. Además, en aquellos préstamos destinados a la adquisición o construcción de viviendas cuyo valor de tasación sea igual o inferior a 3.000 Unidades de Fomento, se observará en forma especial el cumplimiento del artículo 22 del Capítulo II.A.1 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile, que establece un límite al monto total de dichos créditos de manera que el dividendo resultante no exceda del 25% del ingreso acreditado por el deudor y su cónyuge, en el caso que éste se constituya en codeudor solidario.
Todo ello también dentro del contexto de la aplicación de políticas y procedimientos operativos y de control adecuados para el otorgamiento y posterior administración de esos créditos.
5.2.3.- Determinación del riesgo adicional.
En caso de que el comportamiento objetivo de la cartera se aparte de las pautas antes señaladas, la institución financiera deberá cuantificar el mayor riesgo en relación con el que se calcula mediante la sola clasificación de la cartera según su morosidad, utilizando una metodología de aplicación permanente que permita, sobre la base de un criterio estrictamente prudencial, corregir las insuficiencias según las situaciones que se presenten.
Dicha metodología deberá incorporar los aspectos o variables de riesgo relevantes para la situación que presente la cartera, como por ejemplo: el comportamiento de pago, tanto en lo que se refiere a las amortizaciones realizadas al préstamo original como al número de renegociaciones efectuadas, el nivel de endeudamiento, el comportamiento de pago en otras instituciones financieras y antecedentes del Boletín de Informaciones Comerciales, la estabilidad y suficiencia de los ingresos, etc.
Los criterios seguidos por la institución financiera para determinar, cuando corresponda, el riesgo adicional de que se trata, como asimismo la aplicación de la metodología establecida, deberán quedar debidamente documentados o respaldados, debiendo contemplarse todos los elementos de control y de información que permitan asegurar y verificar su correcta aplicación y perfeccionar dicha metodología en caso de que se muestre insuficiente.
En todo caso, como ya se indicó, se presumirá que no es necesario establecer el riesgo adicional, si en el otorgamiento y administración de estos créditos se han observado adecuadamente los criterios señalados en los numerales precedentes.